Проблема эта имеет две составляющие: психологическую (страшно: ибо снег, холодно итд) и «объективную» - соответсвующее снаряжение.
Первая проблема как правило выглядит страшнее всех.
Скажите кому угодно, что собираетесь спать в палатке в зимнем лесу и сразу поглядите на выражение лица..   

На самом деле, и это доказанно практикой, жизнь в палатке зимой может быть даже более комфортной, чем летом, если правильно подойти к вопросу.

Есть два принципиально разных способа организации ночлега.
Назовем их "комфортный" и "экстремальный". (есть так же всевозможные аварийные способы, при потере снаряжения итд)

"Комфортный" способ многократно описывается в сети и литературе. Палатка шатровой конструкции отапливается малогабаритной печкой.
Суть ничем не отличается от ночевки в московской квартире. Тепло и есть где посушить вещи.
Конструкции палаток и печек дело сугубо творческое, вариантов придуманно немерянно, кто на что горазд.
Мы же с вами обсудим второй способ. Который рассматривает случай отсутствия топлива и малую группу, которая не способна унести на себе печку.

Согреваем палатку

Кто сказал "холодно"? Два тонких слоя ткани и все ?..... это вовсе не означает, что в палатке будет -25 - -30.

Этап 1. Поднимаем температуру до -1.
Почему именно до -1? Потому что при 0 тает снег. А снег - прекрасный теплоизолирующий материал. И весьма весьма дешевый. Более того - снега зимой почти всегда в избытке.

Будем защищаться снегом. Защищаться будем не только от низких температур,но и от ветра:

1) Находим максимально защищенную от ветра (деревьями и элементами рельефа) площадку.

2) Определяем как будет стоять палатка.

3) Начинаем подготавливать площадку. Проще всего её просто вытоптать.Чем глубже будет яма в снегу - тем лучше, если снег глубокий, то имеет смысл выкопать яму достаточную чтоб палатка погрузилась по крышу.

4) Затем площадка ровняется, это можно сделать лавинной лопатой или лыжами.

5) Итак площадка готова. Устанавливаем палатку.

6) Строим снежную стенку. Желательно, чтоб она закрывала палатку хотя-бы на третьвысоты. Стенка строится легче простого - снег нарезается "кирпичами", они и служат строительным материалом. Имееттакже смысл постоить стенку и перед входом, нонанекотором удалении от него, чтоб было удобно заходить. Если снег слишком рыхлый - не беда, в таком случае палатка просто засыпается по краям насколько это возможно.

7) При очень низких температурах можно выкопать снежную пещеру, и жить в ней. Но прогрется выше -1 будет тяжело - пещера начнет таять.
(тема строительства укрытий из снега отдельная история, попробую написать о ней чуть попозже)

Этап 2. Прогреваемся до произвольной температуры.
Используем газовую горелку или лампу. Жечь примус в палатке не стоит - даже авиационный бензин оставляет весьма неприятный запах и приходится проветривать.
Единственное неудобство - иногда баллон приходится предварительно отогревать. Это можно сделать или положивего в спальник или просто руками или кратковременно зажигалкой. Лампа помимо тепла дает свет и создает уют.

Сразу замечу, что без снежной стенки, от горелки толку мало. Палатка будет быстро остывать, а жечь огонь всю ночь не получится.

И еще, надо быть очень осторожным, палатка сгорает практически мгновенно, если её по неосторожности поджечь. Поэтому, обычно горелку ставят ближе к центру - на максимальном удалении от стен.

Этап 3. Дно палатки.
Для решения этой проблемы у нас есть коврики пенополиуретановые. Отличия от летих походов три:

1) Ковриков нужно по две штуки на человека.

2) Коврики укладываются на дно палатки внахлест.

3) Крайние коврикисантиметров на 15-20 наползают на стены (для лучшей защиты от ветра)

Лучше всего использовать толстые надувные коврики. Тогда их количество можно сократить до одного.

Согреваем себя

В палатке тепло, но это не надолго - пока работает горелка или горит лампа.

Первое что нам нужно - хороший спальник.
Хороший - это означает что в нем должно быть можно жить хотя-бы до -20 в режиме экстрим.  В качестве наполнителя, для таких спальников, обычно используется Пух , реже- синтетические материалы, например тинсулэйт или исософт. Что касается Синтепона - такие спальники в большинстве случаев предназначены для использования летом. Если Вы все же решили идти зимой с таким, Вам потребуется, как минимум, ДВА ТРЕХСЛОЙНЫХ спальника на одного человека. Отмечу, что пух впитывает воду лучше, и его почти невозможно высушить. Я предпочитая синтетические утеплители.

Когда спальника недостаточно.
Первый момент - нужно затащить все вещи, в первую очередь рюкзаки, внутрь палатки. Таким образом мы сокращаем объем палатки и нампросто легче его "надышать".

Второе - у нас есть пуховка, куртка, ими мы просто закрывмся сверху.

Третье - можно засунуть ноги в рюкзак или использовать рюкзак как дополнительный коврик под спину.

Четвертое - нужно обязательно.. раздеться до термобелья. Теплопотеря очень сильно зависит от площади поверхности. Одежда не дает нашим конечностям плотно соприкосаться. Если руки/ноги/туловище будут вместе, то тело в целом будет терять меньше тепла. Плюс будет прогреватся весь обьем спальника. А одежду мы положим в спальник - пусть её теплосохраняющие свойства продолжают работать на нас.

И пятое - прижмитесь друг к другу. Не забываем про гомосятину =)

Боремся с сыростью

Чаще всего, сырость представляет более серьезную проблему, чем температура за бортом. Человек при дыхании теряет просто невероятное количество влаги и вся эта влага конденсируется внутри палатки. Плюс пар при готовке, плюс водяной пар является продуктом горения природного газа. Да и бензина тоже. Вся эта влага пропитывает палатку и вещи, впервую очередь - спальники и нам опять становится холодно.

Боремся с паром при готовке.
В первую очередь, нужно приоткрыть вход, или открыть его совсем. Тогда весь наш пар будет просто уходитьна улицу.

Очень помогает закрыть котелок крышкой....  пожалуй, это даже более эффективно.

На крышку можно дополнительно поставить кружку со снегом - после этого пар практически перестает идти, поскольку весь конденсируется на внутренней стороне крышки. Это немного неудобно - снег нужно постоянно добавлять.

Конденсат.
Если у нас все в порядке со спальниками, спать нужно при отрицательной температуре,  Иней лучше, чем влага, он ничего не пропитывает, его можно просто собрать и выкинуть. Или вытащить спальник на улицу и стряхнть. что-то останется внутри палатки и расстает, но оно не будет планомерно пропитывать каждый сантиметр, а ограничится поверхностью.

Если у нас уже сыро - можно прогреть палатку горелкой. Влага испарится (не вся, конечно) и осядет на тенте в виде ледяной корки.

Сушим вещи

Отдельно нужно упомянуть о подготовке к следующей ночи. Особеннно это касается пуховых спальников - как я уже упомянал они очень хорошо впитывают в себя воду. Перед выходом на маршрут, спальники вытаскиваются из палатки, полностью расстегиваются и раскладываются на снегу. Внутренней стороной к солнцу. Можно также оставить открытым вход в палатку, чтобы она просохла. Главное обратить внимание  на ветер, чтобы ничего не унесло. 

Пока спим
Очевидно, у нас будут промокать личные вещи на маршруте. В основном это касается ботинок и носкоФФ. Если носков мы еще можем захватить несолько пар,то с ботинками этот номер не пройдет. Высушить их над пламенем горелки - нереально. Самый лутший способ сьемный утеплитель, его можно положить на ночь в спальник, и желательно не в ноги, а в район живота. Можно сушить прямо на ногах, но ноги будут большую часть ночи в сырости, хоть и в тепле, что в итоге черевато потертостями и мозолями на следующий день. Аналогично можно просушить любые другие вещи.

Готовим

Вода
Смешной вопрос - где взять воду? Проще всего топить снег, но воды из снега получается не так уж много. Даже если уминать его ногами, то воды получается - четверь, а то и одна пятая от снежного объема. Кроме того, на таянье снега уходит газ и время. Поэтому, лучше всего найти жидкую воду. Время и силы потраченные на долбление проруби с лихвой окупятся.

Если такой возможности нет - можно воспользоваться хитростью с черным полиэтиленом.  (смотрим ниже) Или все-таки топить снег.

Костер
Почти то-же самое что и летом. Если снега много - под кухню выкапывается яма, чем глубже -тем лучше. Можно также построить ветрозащитные стенки. В стенках ямы удобно сделать полки под продукты и вещи. Оставлять что-то не закрытым сверху не рекомендуется - может легко засыпать свежим снегом, потом не найдете. Берегите перчатки - их прожигает на раз. Лутше всего взять специальную верхонку или использовать хлопчатобумажные рабочие перчатки.

Горелка или примус
Когда становится реально холодно, или просто лень, сильный ветер, итд... можно готовить на горелке или на примусе прямо в палатке. Основная неприятность, которая может случится - вся конструкция опрокинется и зальет вещи недоваренным супом. (Суровые альпинисты мастерят системы подвеса горелок и котелка к потолку палатки.) 
Поэтому лучше использовать горелки со шлангом - они значительно устойчивей. Если у вас горелка навинчивается на баллон - используйте 250 грамовые, короткие баллоны, но не 500 грамовые. (отмечу так же что маленький балон куда проще подогреть) На большом баллоне котелок нужно непрерывно держать руками, и все равно есть вероятность, что вы на секунду отвлечетесь и все навернется. Как уже было сказанно выше - при готовке в палатке нужно приоткрыть вход, для выхода пара. в случае примуса - открыть вход полностью, или готовить в тамбуре. Берегите стены и потолок палатки от открытого пламени - палатка горит очень быстро.

Маленькие хитрости

Вытираем воду снегом.
Снег отлично впитывает воду, его даже не обязательно рассыпать по всей луже. Просто поставьте снежок на пролитое и он быстро втянет всю воду в себя.

Черный полиэтилен
Мешок из черного плотного полиэтилена - отличный способ натопить воды из снега.
Тут важна площадь, поэтому чем больше мешок - тем лутше. А вот набивать его до отказа наоборот, не стоит. На солнце, даже в -20 мешок нагревается достаточно, чтоб в нем натаяло 2-3 литра воды.

Термочехол для котелка
Чтобы съэкономить газ при приготовлении пищи, можно сделать специальный чехол под котелок. Он делается из пенополиуретана, обшитого тканью. Когда продукт наполовину готов, котелок снимается с горелки, ставится в чехол, закрывается и некоторое время продукт "доходит". Это отличный способ варить каши, помимо прочего они получаются полностью проваренными и рассыпчатыми.